第4回 インデックス投資ナイト。中の人としてレポート
投資信託好きが年初にお台場に集まって楽しむお祭り「インデックス投資ナイト」が、先週の土曜日に開催されました。今回も僕はスタッフとして参加し、皆さんと一緒にお祭りを楽しんで無事終了しました。
2012年01月09日
投信ブロガーが選ぶ！ Fund of the Year 2011に投票しました
毎年やってるあの企画「投信ブロガーが選ぶ！ Fund of the Year 2011」に今年も投票しました。運営員もやってるんですけどね。
2011年12月04日
チャールズ・エリス氏と少しだけお話をしてきました
今日、来日しているチャールズ・エリス氏のセミナーを聞きに青山学院へ行きました。セミナーのあと、ほんの少しだけチャールズ・エリス氏とお話しするチャンスがあって、自己紹介をしてインデックス投資ナイトの話をして、握手してもらいました。
2011年10月08日
「アセットアロケーション分析」ツールをバージョンアップ、「長期投資予想／アセットアロケーション分析」に
3年前の2008年にはじめて公開してからマニアックなツールとして好評をいただいていた「アセットアロケーション分析」ツールを少しバージョンアップしました。今回は長期投資の予想を少し強化したので、ツールの名前も「長期投資予想／アセットアロケーション分析」に変更しました。
2011年08月06日
（続）リスクはマイナスリターンみたいなもの。リスクが高いだけで結果はどんどん悪くなる
金融商品の値段が上がったり下がったりするリスクがある場合、その上がったり下がったりだけでいつの間にか値段が下がっていくんだよ、危ないよ、という話を前回書きました。そしたら、もうちょっとちゃんと説明しなさいな、というコメントをいくつかいただいたので、頑張ってもう少しこのことについて書くことにしましょう。
2011年07月23日
リスクはマイナスリターンみたいなもの。リスクが高いと結果はどんどん悪くなる
期待リターンが0％の金融商品があったら、長期で保有しても結果はだいたい0％だと、普通はそう思いますよね？ でもリスクがあると、そんなに都合よくいかない、という話を今回は書きます。
2011年07月16日
インデックス投資でいいのだろうかと、ちょっと思うこと
ごぶさたしてます。震災以後ちょっと忙しくなったりして。ブログはぼちぼち続けますので今後もおつきあいください。さて、震災後にちょっと思っていることを今回は書きます。それは東京電力株について。
2011年07月10日
インデックス運用とアクティブ運用はどちらも予測に基づいている
アクティブ投資は調査と予想に基づいた投資で、パッシブ投資はそうではない、と一般に思われていますが、実はそうではない。パッシブ投資にも「今日と明日は基本的に変わらない」という予想を基にしたリスクをとっているのだ、という考えを前回紹介しました。今回はその続き。
2011年03月19日
インデックス運用とアクティブ運用の違いは「リスクの取り方」だという
いま、時間があるときにちょっとずつ読んでいる本「金融工学理論と現実 ― 効率市場パラドックスへの挑戦」は、インデックス運用、アクティブ運用、そして効率的市場仮説の関係について書いた本です。
2011年01月30日
積み立て投資をすると何が起きるのか？ 書籍「半値になっても儲かる 『つみたて投資』」
長期投資をするなら、毎月一定額ずつ投資信託を買い付ける「積み立て投資がよい」と言われています。その積み立て投資をすると何が起こるのか？ を丁寧に説明したのが本書。筆者の星野さんからご献本いただきました。
2011年01月15日
「第3回 インデックス投資ナイト」無事に終了しました
インデックス投資家にとって毎年1月のお祭り「インデックス投資ナイト」が、昨日無事に終わりました。毎年スタッフとして参加させてもらっている僕は、これが終わるまではなんだか落ち着かないのですが、今年も無事に終わってほっとしているところです。
2011年01月10日
「アセットアロケーション分析」ツールを大幅強化しました。冒険のひとくぎり
今週、アセットアロケーションのシミュレーションができる「アセットアロケーション分析」ツールを大幅に強化したバージョンを公開しました。資産クラスにエマージング株式を加え、さらにこのアセットアロケーションで30年後にいくら増えているか、積み立てたらどうなるか、といったことが分かるようになりました。
2010年12月18日
賢者の運用術「ほったらかし投資術」が届いた！
山崎元さんと水瀬ケンイチさん共著で、投資信託関係者が今年もっとも注目する書籍：-）「ほったらかし投資術」が届きました。Amazon.comではまだ予約中で発売前のようなのですので、たぶん書評一番乗りです！ さっそく中身をご紹介。
2010年12月05日
「投信ブロガーが選ぶ！ Fund of the Year 2010」に投票しました
締め切りまであと1週間となった「投信ブロガーが選ぶ！ Fund of the Year 2010」。そろそろ投票しないとなあ、と思っていましたが、ようやく投票しました。ふう。
2010年11月23日
長期のリターンとリスクをどう計算するか？（9） ～ 総集編
この連載では、新たに登場した「過去の実績の算術平均と幾何平均は、期待リターンと中央値に一致する」という説が本当なのか？ そしてそれは過去に僕が求めてきた式と整合するのか？ という2つの謎を解くためにはじまりました。今回はその総集編です。
2010年10月30日
「保険見直さナイト」に参加。保険業界の情報開示は進んでないことを実感
昨日は、インデックス投資交流会主催の「保険見直さナイト」のイベントに参加しました。場所は例によってお台場のカルチャーカルチャー。僕は全然保険について詳しくないので、勉強するつもりでの参加です。
2010年10月24日
長期のリターンとリスクをどう計算するか？（8）～ 過去の連載と今回の連載の結果は整合するか？
ある金融商品の期待リターンを過去の実績から求めようとしたとき、過去の実績算術平均は期待リターンに、幾何平均は中央値に一致することが分かりました。で、これは以前の連載で求めた式と一致するのでしょうか？
2010年10月11日
三菱UFJ投信の第三回ブロガーミーティングに参加しました
もうすっかり日にちがたってしまいましたが、9月15日に開催された三菱UFJ投信のブロガーミーティングに参加しました。今回は10人以上のブロガーが参加され、それまでの2回とは違う新しさがありました。おもにそのあたりを報告。
2010年10月03日
長期のリターンとリスクをどう計算するか？（7） ～ 過去の実績を基にした確率分布の正しい式
ある金融商品の期待リターンを過去の実績から求めようとしたとき、過去の実績の算術平均は期待リターンに、幾何平均は中央値に（それぞれの推測値に）一致することが分かりました。それだけではなく、より簡単に確率分布を表わす式の求め方まで分かりました。今回はその説明。
2010年09月12日
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投資信託を趣味にしているビジネスマン、イーノ・ジュンイチです。いつもご愛読ありがとうございます！
